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信诚中证500分级:紧盯指数 量化投资
时间:2019-06-11 15:32
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	信诚中证500分级:紧盯指数 量化投资

  报告摘要:  信诚分级(165511)是一只股票,2015年3月27号以来由杨旭先生单独担任基金经理,近1年累计收益%,同期上证指数涨幅,沪深300指数上涨%。

  本基金进行数量化指数投资。 通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现对中证500指数的有效跟踪,为投资者提供一个投资中证500指数的有效工具。   基金经理。

杨旭先生,哥伦比亚大学数学金融硕士、运筹管理学硕士,纽约大学化学硕士。

曾担任美国对冲基金Robustmethods公司数量分析师,华尔街对冲基金WSFAGroup公司助理基金经理,该基金为股票多空型对冲基金。

2012年8月加入,曾分别担任助理投资经理、专户投资经理。

现任信诚中证500指数、信诚沪深300指数分级基金、基金、基金、基金、信诚中证TMT产业主题指数分级基金、信诚新选回报灵活配置证券投资基金的基金经理。

任职至今77天收益回报%  一、基金产品介绍  (165511)是一只股票基金,成立于2011年2月11日,成立时规模亿份,截止2015年03月31日资产规模亿元,份额规模亿份。 2015年3月27号以来由杨旭先生单独担任基金经理。

成立来分红0次。

本基金申购费率%(100万以内),赎回费%(小于1年).  基金的:中证500指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证投资占基金资产净值的比例为0-3%,其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 本基金业绩比较基准为:95%×中证500指数收益率+5%×金融同业存款。

  展望2015年,久违的牛市在2014年初露荷尖之后,市场仍将在定向宽松和“微刺激”带来的“稳增长”与加大改革力度等改革红利板块中寻找动能和方向。 市场将关注“四中全会”之后的改革政策,如何改变中国的经济周期和经济增长模式。 在“新常态”的经济环境中,虽然不会再出现大规模刺激的举措,定向宽松政策将引导向,在各种改革政策配合下,从更深层面促进改革的力度和经济的转型。

市场将在政策催化预期中,继续期待新增资金入市,并将在改革与增长的政策预期和估值修复中构建上升通道。 市场将在混合所有制改革、地方区域经济体、城镇化、医疗改革、环保和新经济(如)等释放改革红利的热点中寻找投资方向。 “沪港通”及MSCI等全球指数纳入A股的兑现也将继续吸引海外资金入市。 “牛市的基础,波动的格局”将成为2015年市场的特征。

本基金经理将继续秉承严谨和有纪律的信诚数量投资策略和执行,管理信诚中证500指数分级基金,为投资者提供有效的指数回报。   二、基金分析  1、收益风险分析  信诚中证500分级(165511)是一只股票指数型基金,2015年3月27号以来由杨旭先生单独担任基金经理,任职回报%。

  基金近成立以来大多数阶段几乎都表现优秀,近3年同类排名116|484,近2年同类排名54|565,近1年同类排名68|642,近6月同类排名226|695,近3月同类排名180|729,近1月同类排名87|773,近1周同类排名67|789,今年来同类排名175|701.  截至2015-03-31,信诚中证500分级,期末净资产亿元,比上期减少%  截至2014-12-31,信诚中证500分级的基金机构持有亿份,占总份额的%,个人投资者持有亿份,占总份额的%  本基金2015年第一季度配置信制造业较多,占%,其次是业占比为%,再次是批发和零售业,占比%。

  近一年本基金持仓股票如下表所示:  表1:近一年基金重仓股2015年第一季度2014年第四季度2014年第三季度2014年第二季度股票名称占净值比例股票名称占净值比例股票名称占净值比例股票名称占净值比例%%%福星股份%%思源电气%思源电气%%%%%%%%鲁泰%思源电气%%鲁泰%%恒生电子%%%皖能电力%%双良节能%白云机场%厦门国贸%%厦门国贸%%华峰氨纶%双良节能%%中泰化学%%%%%生益科技%%  2、基金经理分析  杨旭先生  哥伦比亚大学数学金融硕士、运筹管理学硕士,纽约大学化学硕士。

曾担任美国对冲基金Robustmethods公司数量分析师,华尔街对冲基金WSFAGroup公司助理基金经理,该基金为股票多空型对冲基金。 2012年8月加入信诚基金,曾分别担任助理投资经理、专户投资经理。

现任信诚中证500指数分级基金、信诚沪深300指数分级基金、信诚中证800医药指数分级基金、信诚中证800有色指数分级基金、信诚中证800金融指数分级基金、信诚中证TMT产业主题指数分级基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

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